O QUE É
Na estatística, vou utilizar os números para explicar alguns fatos na prática.
Existe uma teoria de probabilidade de confiança que um determinado evento aconteça com base nos números. Via distribuição normal, consigo saber da % de probabilidade em um certo intervalo de resultados.
Utilizando a média, é possível determinar o retorno de um investimento ao longo do tempo. Essa média é a minha rentabilidade.
Ao utilizar o desvio padrão, consigo explicar, via números e intervalos, qual a oscilação daquele ativo. Esse é o meu risco.
Conhecendo a média e o desvio padrão, isto é, conhecendo o retorno e sua oscilação (risco) é possível projetar uma probabilidade futura.
Dessa forma, vamos utilizar a distribuição normal, que diz que temos intervalos para determinadas probabilidades.
QUAIS SÃO OS INTERVALOS
Os intervalos são:
A Média + 1 Desvio Padrão e - 1 desvio padrão nos dá 68,26% de probabilidade;
A Média + 1,96 Desvio Padrão e - 1,96 desvio padrão nos dá 95,00% de probabilidade;
A Média + 2 Desvio Padrão e - 2 desvio padrão nos dá 95,44% de probabilidade;
A média + 3 desvio padrão e - 3 desvio padrão nos dá 99,90% de probabilidade.
Então, se no passado temos ações de Petrobrás com média 3 e desvio padrão de 1 temos o seguinte:
68,26 (arredondando, 68%) de termos um retorno entre 2% e 4%;
95,44% de termos um retorno entre 1,04% e 4,96%;
95% de probabilidade de termos um retorno entre 1% e 5%;
99,90% de probabilidade de obter entre 0% e 6%.
Qualquer dúvida, basta encaminhar para o nosso time de especialistas.